Markov过程对股票价格走势的分析与预测

• 作者: 卞海通 范爱华 许文多
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: MARKOV过程 转移概率 股票价格
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 页码范围: 128-140
• 页数: 13页
• 分类号: F83

摘要

在股票市场中股票的价格是随时间变化而变化的随机变量,其变化过程是一个随机过程。本文选取上证A股“浦发银行(SH600000)”104个交易日的数据,在检验该过程具有Markov性的基础上,建立相应的Markov模型对股票价格进行了分析与预测,得到了较为理想的结果。模型的建立和应用对我们了解股价运行周期及预测股价走势有一定的指导作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范爱华	安徽工业大学数理科学与工程学院	26	35	4.0	5.0
2	许文多	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0
3	卞海通	安徽工业大学数理科学与工程学院	1	0	0.0	0.0