离散观测下平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的Cramér-型中偏差

• 作者: 刘慧 蒋辉
• 来源期刊: 陕西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Cramér-型中偏差 Ornstein-Uhlenbeck过程 多重Wiener-It?积分 离散观测
• 年，卷（期）: 2020,（2）
• 所属期刊栏目: 概率统计及其应用专题
• 页码范围: 103-109
• 页数: 7页
• 分类号: O211.4
• 字数: 3914字
• 语种: 中文

摘要

在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的技巧,得到了估计量的Cramér-型中偏差.同时,对于一类假设检验问题,构造了适当的检验统计量以及拒绝域.利用本文结果,可以证明第二类错误以指数速度衰减到零,最后数值模拟验证了理论的正确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蒋辉	南京航空航天大学数学系	12	10	2.0	3.0
2	刘慧	南京航空航天大学数学系	18	25	3.0	4.0