考虑背景风险的高阶矩三角模糊随机投资组合模型

• 作者: 刘燕丽 邓雄
• 来源期刊: 模糊系统与数学
• 学科: 数学
• 关键词: 背景风险 模糊随机数 偏度 峰度 投资组合 满意度
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 模糊理论及应用
• 页码范围: 99-113
• 页数: 15页
• 分类号: O159
• 语种: 中文

摘要

在已有的大部分投资组合模型中,证券的收益服从随机分布或者模糊分布.然而,在实际的市场中存在大量的不确定性,市场不仅具有内在的风险,也存在由投资者个体差异产生的背景风险.本文推导随机模糊数的高阶矩性质,构建一个考虑背景风险的高矩三角模糊随机投资组合风险模型,采用沪深股市的数据分析背景风险对投资组合的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓雄		1	0	0.0	0.0
2	刘燕丽		1	0	0.0	0.0