上证50ETF期权对现货市场的影响研究

• 作者: 陈林芸
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 上证50ETF 期权 现货市场 波动性
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 68-71
• 页数: 4页
• 字数: 4587字
• 语种: 中文

摘要

我国2015年正式推出上证50ETF期权,在4年多的发展中,市场成交量逐步提升,投资者数量增加.本文以上证50ETF期权上市前后一年期间上证50指数的日收盘价数据为研究对象,运用GARCH模型得出在上证50ETF期权上市后降低了现货市场的波动性.基于上证50ETF期权上市给现货市场带来的积极影响,本文从政府、金融机构和投资者三方面提出建议,以期来发展我国期权市场.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈林芸	长沙理工大学经济与管理学院金融系	3	0	0.0	0.0