基于隐含期权的银行定期存款提前支取罚息水平研究

• 作者: 华小全 唐恩林
• 来源期刊: 长春理工大学学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 隐含期权 定期存款 提前支取 罚息水平
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 经济管理学
• 页码范围: 104-108
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

随着利率市场化进程的推进,央行越来越频繁地依据经济形势调整存款基准利率,存款人在存款基准利率频繁变动的情形下,尤其是存款利率大幅度上调的时候会选择提前支取并转存,以期获得更高的利息收益,该行为给商业银行带来了流动性风险.在分析银行定期存款提前支取风险的基础上,解析了可提前支取的定期存款的隐含期权特性,进一步用蒙特卡罗模拟方法,计算定期存款隐含期权价值,并基于此给出了银行定期存款提前支取真实罚息水平的确定方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	华小全		23	71	5.0	7.0
2	唐恩林		23	45	3.0	6.0