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定期存款所含嵌入期权的定价
定期存款所含嵌入期权的定价
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摘要：
在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 定期存款所含嵌入期权的定价 | ||
| 来源期刊 | 同济大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 定期存款 随机利率 定价 | ||
| 年，卷（期） | 2005,（11） | 所属期刊栏目 | 基础科学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 1518-1521 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O23 |
| 字数 | 2616字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3321/j.issn:0253-374X.2005.11.020 | ||
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随机利率
定价
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期刊影响力
同济大学学报(自然科学版)
主办单位：
同济大学
出版周期：
月刊
ISSN：
0253-374X
CN：
31-1267/N
开本：
大16开
出版地：
上海四平路1239号
邮发代号：
4-260
创刊时间：
1956
语种：
chi
出版文献量（篇）
6707
总下载数（次）
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总被引数（次）
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