带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计及数值仿真

• 作者: 贾朝勇
• 来源期刊: 长春师范大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: α稳定过程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 参数估计 数值仿真
• 年，卷（期）: 2020,（8）
• 页码范围: 1-5
• 页数: 5页
• 分类号: O211.63

摘要

随机微分方程的参数估计是概率论及应用领域的重要研究课题。本文考虑一类带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,构造了两个未知参数的最小二乘估计量,并通过数值仿真的方法讨论了估计量的统计性质。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贾朝勇	蚌埠学院理学院	28	59	4.0	7.0