上证综指影响因素实证分析——基于VAR模型

• 作者: 杨芷熠
• 来源期刊: 经营者
• 关键词: M1 CPI CCI PMI 上证综指 VAR模型 R语言
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 页码范围: 241
• 页数: 1页
• 字数: 1537字
• 语种: 中文

摘要

宏观经济变量对股票市场的影响一直是学界研究的热点问题.本文选取货币供给量、居民消费价格指数、消费者信心指数、采购经理指数建立了一套影响上证综指的宏观经济发展指标体系,通过构建向量自回归模型进行实证分析,并且对上证综指进行预测.据模型结果,上证综指预测值虽然不是很理想,但是其趋势与真实走势还是比较一致的.最后,得出相关研究的一些启示.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨芷熠	江西财经大学国际学院	13	0	0.0	0.0