运用基于Bayes估计的阈值模型计算VaR

• 作者: 钟波 陈珂
• 来源期刊: 北京工商大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 极值理论 Bayes估计 MCMC VaR
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 71-74
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 4168字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1513.2008.05.017

摘要

为了克服用于计算金融风险VaR的阈值模型中数据匮乏的困难,将Bayes方法用于模型参数的估计.建立了基于Bayes估计的新的阈值模型,同时借助了MCMC方法计算Bayes估计值.最后对上证综指做了实例分析,结果说明新模型是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟波	重庆大学数理学院	62	938	18.0	28.0
2	陈珂	重庆大学数理学院	6	70	4.0	6.0