股市行业波动效应研究——以医药生物行业为例

• 作者: 息巨迎 李倩
• 来源期刊: 环球市场
• 关键词: 波动性 医药生物 SV-T模型
• 年，卷（期）: 2020,（36）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 32-33
• 页数: 2页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12273/j.1005-9644.2020.36.026

摘要

文章以股票市场中行业指数的波动性研究为出发点,选取医药生物行业作为研究对象,指标选取为收益率,建立SV-T模型,对该行业波动性进行实证分析.结果显示:医药生物行业的收益率序列表现为尖峰厚尾,且波动集聚性明显,表明该行业的波动持续性较强,较不易把握波动情况.