指数增强基金的优化研究

• 作者: 郑玥
• 来源期刊: 西部皮革
• 学科: 经济
• 关键词: 指数增强基金 增强策略 多因子模型 优化研究
• 年，卷（期）: 2020,（22）
• 所属期刊栏目: 理论与研究
• 页码范围: 73-74
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5
• 语种: 中文

摘要

指数增强型基金并非纯指数基金,它是在指数基金的基础上对其进行优化,加入积极的投资手段,对基准指数的跟踪误差进行控制的前提下,试图获得超越基准指数的投资回报.从投资理念上来讲,指数增强基金是主动投资与被动投资的结合.就目前国内现有的指数增强策略来看,大多采用多因子模型策略,但其实际业绩并没有达到预期目标.这篇文章总结并反思了指数增强策略表现不佳的原因,并提出可能的改进方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑玥		1	0	0.0	0.0