保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红率问题

• 作者: 刘雪 李静伟 刘国欣
• 来源期刊: 运筹学学报
• 关键词: 最优分红问题 PDMP 测度值DPE 马氏策略 波段结构
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 31-49
• 页数: 19页
• 分类号: O211
• 语种: 中文
• DOI: 10.15960/j.cnki.issn.1007-6093.2021.01.003

摘要

研究保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红问题,目标是最大化破产前的累积期望折现分红.首先,给出一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件,运用测度值生成元的理论得到测度值动态规划方程(DPE),并且给出了验证定理的证明.最后,讨论了测度值DPE和相应拟变分不等式(QVI)之间的关系,并且证明了最优分红策略为具有波段结构的平稳马氏策略.