基于VAR的中国沿海及长江煤炭运价波动相关性实证分析

• 作者: 谭宏睿 杨家其
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（交通科学与工程版）
• 学科: 交通运输
• 关键词: 沿海煤炭运价指数 长江煤炭运价指数 运价波动 VAR模型
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 161-165
• 页数: 5页
• 分类号: U6
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3844.2021.01.031

摘要

沿海煤炭运价指数和长江煤炭运价指数作为市场的"晴雨表".引起较多关注,为研究沿海与长江煤炭运输市场及运价波动的相关性,选用沿海及长江煤炭运价指数,建立VAR模型进行实证分析.结果 显示:两者之间存在双向的因果关系,且长江煤炭运价波动较沿海存在滞后,两者对对方的冲击都较为敏感,但沿海煤炭运价对长江煤炭运价波动冲击更大.