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摘要:
股票市场的行情波动一直都是股民关注的重点,同时对股票价格的涨跌进行预测也是学者们研究的热点,但股票市场具有非线性波动的特点,导致预测准确率不理想.长短时记忆网络LSTM在处理时间序列文本上具有一定的优势,因此本文提出一种基于LSTM神经网络的预测方法,对沪深300指数的收盘价进行预测.实验结果表明,LSTM模型对于股票价格预测有显著的效果.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于LSTM神经网络的股票价格预测研究
来源期刊 数字技术与应用 学科
关键词 长短时记忆网络 LSTM 股票价格预测
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 学术论坛
研究方向 页码范围 220-222
页数 3页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.19695/j.cnki.cn12-1369.2021.03.66
五维指标
传播情况
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引文网络
引文网络
二级参考文献  (3)
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参考文献  (4)
节点文献
引证文献  (0)
同被引文献  (0)
二级引证文献  (0)
1963(1)
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1997(1)
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2000(1)
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2004(1)
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2008(1)
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2019(2)
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2021(0)
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研究主题发展历程
节点文献
长短时记忆网络
LSTM
股票价格预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
数字技术与应用
月刊
1007-9416
12-1369/TN
16开
天津市
6-251
1983
chi
出版文献量(篇)
20434
总下载数(次)
106
总被引数(次)
35701
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