最大风险度量的组合投资问题的研究

• 作者: 屠新曙 杨春 王键 龙顺潮
• 来源期刊: 湘潭大学自然科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 预期收益 风险 临界线
• 年，卷（期）: 1999,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 16-19
• 分类号: F8
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5900.1999.02.006

摘要

比较系统地深入研究了最大风险度量的组合投资问题,首先对问题进行了仔细的分析,建立了此类投资组合问题的数学模型.对定模型,该文给出了一种有效的解法--临界线法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	屠新曙	湘潭大学数学系	20	244	7.0	15.0
2	王键	湘潭大学数学系	43	237	6.0	15.0
3	杨春	湘潭大学数学系	9	20	2.0	4.0
4	龙顺潮	湘潭大学数学系	30	50	4.0	6.0