投资组合分散风险能力的度量及应用

• 作者: 叶中行 周煦 王俊
• 来源期刊: 宁夏大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资组合 风险度量 熵 广义熵
• 年，卷（期）: 2004,（2）
• 所属期刊栏目: 研究专题
• 页码范围: 134-137
• 页数: 4页
• 分类号: O236
• 字数: 3476字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2004.02.010

摘要

用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念,并与Markowitz的均值-方差理论进行了比较,同时做了数值模拟,表明了熵投资组合的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系	80	1154	20.0	31.0
5	王俊	上海交通大学数学系	212	2230	25.0	37.0
6	周煦	上海交通大学数学系	2	25	2.0	2.0