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一类多险种风险过程的破产概率
一类多险种风险过程的破产概率
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摘要：
由于保险公司风险经营规模的不断扩大，考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性，本文建立了多险种风险模型，并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究，给出了初始资本为0时破产概率Ψ（0）的明确表达式，以及初始资本为μ的破产概率Ψ（μ）的近似估计和在某些特殊情形下Ψ（μ）的明确表达式。
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文献信息
| 篇名 | 一类多险种风险过程的破产概率 | ||
| 来源期刊 | 应用数学与计算数学学报 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 破产概率 多险种风险过程 保险 近似估计 | ||
| 年，卷（期） | 2000,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 9-16 | |
| 页数 | 8页 | 分类号 | F840 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
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破产概率
多险种风险过程
保险
近似估计
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期刊影响力
应用数学与计算数学学报(英文)
主办单位：
Shanghai
University
出版周期：
季刊
ISSN：
2096-6385
CN：
31-2156/O1
开本：
出版地：
Periodicals Agency o
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语种：
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1156
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