完全离散经典风险模型中的渐近解和Lundberg型不等式

• 作者: 成世学 朱仁栋
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 最终破产 破产前一刻的盈余 破产时赤字 调节系数 离散更新方程 离散鞅论
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 页码范围: 348-358
• 页数: 11页
• 分类号: O211
• 字数: 6126字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2001.03.013

摘要

研究完全离散经典风险模型.在调节系数存在的前提下，借助离散更新方程的一个极限定理，对于充分大的初始盈余导出了最终破产概率、破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率规律的渐近解.此外，还对任意的初始盈余值，利用鞅论技巧导出了最终破产概率的一个Lundberg型上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	成世学	中国人民大学信息学院	11	490	6.0	11.0
2	朱仁栋	中国再保险公司上海分公司	1	107	1.0	1.0