期权的风险度量方法初探

• 作者: 张翼 邵全
• 来源期刊: 沈阳工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 股票 风险价值
• 年，卷（期）: 2001,（6）
• 所属期刊栏目: 经济管理
• 页码范围: 528-530
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91
• 字数: 1981字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-1646.2001.06.022

摘要

期权的风险反映在标的物的价格和运动规律上，而且标的物的价格反映市场对未来的预期 .根据股票价格变化的对数正态分布模型，给出标的物为股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的 VaR计算方法 .

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邵全	沈阳工业大学理学院	7	31	3.0	5.0
2	张翼	沈阳工业大学理学院	12	51	4.0	7.0