使用双币种期权的风险管理

• 作者: 周媛 李亚琼
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 双币种期权 固定汇率 对冲 VaR 风险管理
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 81-85
• 分类号: O211.9
• 字数: 3180字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2010.04.013

摘要

以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周媛	湖南大学数学与计量经济学院	8	76	5.0	8.0
2	李亚琼	湖南大学数学与计量经济学院	16	122	7.0	10.0