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ARCH模型的诊断分析
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摘要：
探讨了ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题.所提出的分整增广GARCH-M模型包括了几乎所有现有的ARCH模型，基于分整增广GARCH-M模型克服了ARCH模型在模型设定检验，长记忆检验和参数估计等方面的障碍.利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择.最后，以上海证券综合事业股票指数为数据，验证了诊断分析方法的有效性.
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ARCH模型
诊断分析
变结构建模
研究起点
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
管理科学学报
主办单位：
天津大学
国家自然科学基金委员会管理科学部
出版周期：
月刊
ISSN：
1007-9807
CN：
12-1275/G3
开本：
大16开
出版地：
天津市南开区卫津路92号天津大学
邮发代号：
6-89
创刊时间：
1992
语种：
chi
出版文献量（篇）
2081
总下载数（次）
5
总被引数（次）
85886
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