小波包与神经网络相结合的股票价格预测模型

• 作者: 何建敏 常松
• 来源期刊: 东南大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 小波包 神经网络 遗传算法 股票市场 预测
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 页码范围: 90-95
• 页数: 7页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5011字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1001-0505.2001.05.020

摘要

小波包较之于小波可以更为灵活地提取分散在不同尺度上的信号特征,结合神经网络也就可获得更好的预测精度.本文按此方式建立了一种混合杂交模型用于股票市场价格波动预测,并为获得最优预测精度,本文利用遗传算法进行小波包最优分解选择和神经网络参数选择.通过对上证综指的实证研究,表明这种混合杂交模型的性能优于同类神经网络模型和基于小波分解的神经网络模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何建敏	东南大学经济管理学院	379	7673	43.0	72.0
2	常松	东南大学经济管理学院	8	356	7.0	8.0