神经网络理论在股市建模中的应用

• 作者: 蔡兆云 鲍祖尚
• 来源期刊: 湖南工程学院学报(自然科学版)
• 学科: 工学
• 关键词: 股票市场 非线性模型 市场预报 神经网络
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 页码范围: 51-53,60
• 页数: 4页
• 分类号: TP399
• 字数: 3279字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-119X.2002.02.016

摘要

探讨神经网络理论的辨识特性,基于先验信息对股票市场建立非线性动态模型,用以预报市场短期走向.通过实证分析表明,采用神经网络所建立的股票市场模型能反映一段时间内市场平稳运行规律,对次日的市场行情变化预报的准确率较高,对市场短期预报有一定的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	蔡兆云	国防科技大学机电工程与自动化学院	3	26	2.0	3.0
2	鲍祖尚	长沙民政学院电气系	7	55	2.0	7.0