期货套期保值的最小二阶矩方法

• 作者: 林孝贵
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 期货市场 套期保值 最小方差法 最小二阶矩法
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 239-243
• 页数: 5页
• 分类号: O212.4|F830.9
• 字数: 4606字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2002.03.004

摘要

利用期货市场套期保值策略,企业可以避免或减少现货价格波动的风险.但是人们常常使用传统的最小方差法来求出套期保值率及其相应的套期保值风险.在本文我们分析最小方差法存在的缺陷,提出了套期保值的最小二阶矩方法.导出新的套期保值率及其相应的套期保值总风险,空头套期保值风险和多头套期保值风险.为判断当前价格适合进行空头套期保值还是适合多头套期保值提供理论依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林孝贵	广西工学院管理工程系	22	239	9.0	15.0