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摘要:
通过对中国股票市场从1995年7月到2000年6月所有A股股票月收益率的研究,发现股票市场具有显著的市值效应、账面市值比效应、市盈率效应和价格效应.这些效应不能用市场β值来解释,但再加上两个因子:市值因子和账面市值比因子,可以很好地解释这些效应.这个三因子模型也能够很好地解释中国股票市场众多指数的差异.
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文献信息
篇名 中国股票市场的三因子模型
来源期刊 系统工程学报 学科 经济
关键词 Fama-Macbeth 回归 收益率 股票市场 因子效应
年,卷(期) 2002,(6) 所属期刊栏目 论文
研究方向 页码范围 537-546
页数 10页 分类号 F830.91
字数 7985字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-5781.2002.06.011
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 范龙振 复旦大学管理学院 40 1969 22.0 40.0
2 余世典 复旦大学管理学院 1 225 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
Fama-Macbeth 回归
收益率
股票市场
因子效应
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
系统工程学报
双月刊
1000-5781
12-1141/O1
大16开
天津市南开区津卫路92号天津大学
6-95
1985
chi
出版文献量(篇)
2240
总下载数(次)
2
总被引数(次)
50908
论文1v1指导