卡尔曼滤波在多维AR序列建模中的应用

• 作者: 张朝玉
• 来源期刊: 大地测量与地球动力学
• 学科: 地球科学
• 关键词: 卡尔曼滤波 AR序列 动态数据处理 F检验
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 92-95
• 页数: 4页
• 分类号: P227
• 字数: 3102字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-5942.2003.02.018

摘要

作为时间序列模型的一种, AR模型由于参数估计和定阶简单而广泛应用于系统辨识.在多维AR序列的最小二乘建模的基础上,结合卡尔曼滤波算法,推导了应用卡尔曼滤波技术的多维AR序列参数估计方法以及加入衰减因子后的卡尔曼滤波算法.该算法不需要保存历史数据,在得到新的"观测"数据后可以对AR模型的估计参数进行实时改正.在确定AR模型阶数时,提出了快速F检验法,大大减少了建模过程中的计算工作量,有较好的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张朝玉	武汉大学测绘学院	7	102	6.0	7.0