VaR计算方法综述

• 作者: 张国勇 杨宝臣
• 来源期刊: 天津理工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 历史数据模拟 蒙特卡洛模拟 ARCH模型
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 74-76
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3216字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2003.04.022

摘要

介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨宝臣	天津大学管理学院	116	1843	22.0	38.0
2	张国勇	天津大学管理学院	1	48	1.0	1.0