沪深两市的内在关系:来自VAR模型的实证分析

• 作者: 李娟 邵鹏
• 来源期刊: 上海经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 上证综值 深证成指 向量自回归(VAR)
• 年，卷（期）: 2003,（7）
• 页码范围: 76-79
• 页数: 4页
• 分类号: F127
• 字数: 3598字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-1309.2003.07.012

摘要

本文以上证综合指数和深圳成指为研究对象,通过协整分析以及向量自回归(VAR)模型,来检验上证和深证之间存在的内在关系.结果表明,沪市和深市之间有一定的相互影响,但不存在长期均衡关系,说明它们对信息的反应程度不是非常一致,并且研究结果也显示深市比沪市具有更大的风险,且是沪市在引导深市.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李娟	复旦大学管理学院	41	258	11.0	15.0
2	邵鹏	上海社会科学院部门经济研究所	4	33	3.0	4.0