中国股票市场风险值的非参数估计

• 作者: 吴光旭 潘家柱 程乾生
• 来源期刊: 北京大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VaR 价格密度 非参数估计
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 页码范围: 696-701
• 页数: 6页
• 分类号: F832.48|O212.7|O212.2
• 字数: 4084字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0479-8023.2004.05.003

摘要

用改进后的连续时间金融模型给出金融资产收益率的价格密度函数的非参数估计,计算了上证A股指数的VaR,与Black-Scholes密度函数下的VaR相比,得到较好的结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程乾生	北京大学数学学院数学系	48	1054	16.0	31.0
2	潘家柱	北京大学数学学院金融数学系	3	86	3.0	3.0
3	吴光旭	北京大学数学学院数学系	2	25	2.0	2.0