期权定价公式的概率论推导

• 作者: 许端
• 来源期刊: 北京工业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 概率论 积分变换
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 应用数学与物理
• 页码范围: 382-385
• 页数: 4页
• 分类号: F832
• 字数: 2204字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0254-0037.2004.03.026

摘要

为了揭示概率论思想在实际金融问题中的具体运用过程,在经典金融原理假设的基础上,独立推证了通过概率论途径寻求期权定价公式的具体步骤.首先通过严密的逻辑演绎,给出了如何在合理的假设基础上,将实际金融背景转换为概率论模型的详细过程,包括股票价格变化的随机过程,通过Ito引理描述了无套利均衡期权价格变化的数学模型;其次给出了在利用概率模型求解期权定价公式时所涉及到的积分变量替换的具体公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许端	上海海事大学基础部	1	3	1.0	1.0