D-G正态模型在VaR计算上的改进

• 作者: 施建华 黄可明
• 来源期刊: 福州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: VaR 投资组合 D-G正态模型 期权
• 年，卷（期）: 2004,（z1）
• 页码范围: 20-23
• 页数: 4页
• 分类号: O221.61
• 字数: 2838字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-2243.2004.z1.006

摘要

对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说,其VaR计算,通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特定时期内相对于市场变量的价值变化,即D-G正态模型,然后针对这个模型来进行VaR计算.本文在分析这个模型缺陷的基础上,设法通过调整置信参数α,来提高风险预测的准确度.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄可明	福州大学数学与计算机科学学院	17	36	4.0	5.0
2	施建华	福州大学数学与计算机科学学院	2	4	1.0	2.0