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资产组合的CVaR风险的敏感度分析
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摘要：
基于CVaR风险计量技术,分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值,对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析,研究了其经济意义.
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主办单位：
中国科学院武汉物理与数学研究所
出版周期：
双月刊
ISSN：
1003-3998
CN：
42-1226/O
开本：
16开
出版地：
武汉市71010号信箱
邮发代号：
38-214
创刊时间：
1981
语种：
chi
出版文献量（篇）
2874
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