等执行价值期权的价值和执行时机差异研究

• 作者: 傅世昌 徐元栋
• 来源期刊: 西南交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期权 红利 变执行价格 执行价值
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 507-510
• 页数: 4页
• 分类号: F224
• 字数: 2550字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2004.04.021

摘要

以执行价值处处相等的一系列连续红利期权和变执行价格期权为例,用有限差分法分别计算其价值.指出在执行价格变化的情况下,美式无红利看涨期权无提前执行的必要这一经典结论,只是执行价格变化为零时的特殊结论;任何时刻执行价值相等的期权,其价值有差别,并分析了差别产生的原因及其影响因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐元栋	西南交通大学经济管理学院	12	93	6.0	9.0
2	傅世昌	西南交通大学经济管理学院	6	78	4.0	6.0