不考虑交易费用的组合证券投资优化模型

• 作者: 李世伟
• 来源期刊: 中国计量学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 交易费用 收益 风险
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 页码范围: 227-229
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9
• 字数: 1671字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-1540.2004.03.014

摘要

在证券组合投资方面,根据Markowits均值方差模型,提出了一种双目标规划优化模型,并且通过赋权的方式,给出了模型的解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李世伟	中国计量学院理学院	13	88	4.0	9.0