基于R/S分析的中国股票市场分形特征研究

• 作者: 范英 魏一鸣
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 重标极差 Hurst指数 分形 收益率
• 年，卷（期）: 2004,（11）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 46-51
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3368字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.11.010

摘要

讨论分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对中国股票市场的分形特征进行研究.通过分析深圳和上海两个股票市场在不同时间标度下的收益率序列的Hurst指数和平均循环长度,得到两个市场是分形市场、更大的时间标度能更清晰地表现出市场的趋势的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范英	中国科学院科技政策与管理科学研究所	100	4514	31.0	66.0
2	魏一鸣	中国科学院科技政策与管理科学研究所	111	6212	41.0	77.0