中国股票市场分形结构探索

• 作者: 吴炯 舒建平 谭德庆
• 来源期刊: 西南交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 分形市场假说 重标极差分析 广义维数 自相似维数 康托集
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 页码范围: 212-215
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2737字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0258-2724.2003.02.022

摘要

为充分认识投资活动的规律,采用上证综合指数对中国市场的价格行为进行了研究.结果表明中国市场具有分形结构.此外,从广义维数和不同幅度收益率在时间轴上的标度行为两方面对中国市场分形的局部结构进行研究的结果也显示了明显的多重分形特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谭德庆	西南交通大学经济管理学院	111	1182	20.0	30.0
2	舒建平	西南交通大学经济管理学院	11	95	5.0	9.0
3	吴炯	西南交通大学经济管理学院	8	128	5.0	8.0