VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用研究

• 作者: 陈立新
• 来源期刊: 中国高教论丛
• 学科: 经济
• 关键词: 风险测量模型 金融投资 风险管理 VAR模型 方差-协方差法
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 63-64
• 页数: 2页
• 分类号: F830.59

摘要

VaR是风险估值模型(Value at Risk)的简称，是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具。本文在国内外学者的研究基础上，运用我国证郑市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析，旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系，从而促地我国证卷市场的健康发展。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈立新	大连铁道学院管理系	3	34	1.0	3.0