国债利率期限结构实证研究

• 作者: 康薇 曾华
• 来源期刊: 中国经济评论
• 学科: 经济
• 关键词: 国债 利率期限结构 收益率曲绕 动态分析
• 年，卷（期）: 2004,（5）
• 页码范围: 6-10
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91

摘要

通过上海证券交易所1999年1月15日至2003年4月15日所有上市国债的每月15日收盘价及相关资料共51组数据，进行国债利率期限结构的实证研究，分析得出：一是我国国债收益率曲绕两边低、中间高的驼形形态已基本消失，向上倾斜的收益率曲线呼之欲出，利率的反弹似乎已为期不远。二是目前我国收益率曲綫蝶型变动比例虽然明显偏高，但随着政府对国债市场分割状态的进一步治理，蝶型变动比例已有显着下降。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾华	东北大学工商管理学院	22	125	8.0	10.0
2	康薇	东北大学工商管理学院	4	0	0.0	0.0