一个推广的半绝对离差证券组合投资模型

• 作者: 彭飞 胡支军 黄登仕
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 下方风险 组合投资模型 随机占优
• 年，卷（期）: 2004,（3）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 57-61
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3414字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2004.03.013

摘要

对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避,适用于任何类型的收益率分布,同时保留半绝对离差模型的线性性.证明该模型一致于SSD准则,通过实例验证模型的有效性和合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄登仕	西南交通大学经济管理学院	118	3532	32.0	56.0
2	胡支军	西南交通大学经济管理学院	40	283	11.0	15.0
6	彭飞	西南交通大学经济管理学院	17	225	9.0	14.0