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摘要:
将双险种poisson风险模型推广到一种相依的结构,即某险种的索赔到达间隔分布依赖于前一时刻另一险种的索赔大小. 利用拉普拉斯变换,推导出了其生存概率的表达式.
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双险种
破产概率
内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 风险相依的双险种模型下的生存概率
来源期刊 湖南文理学院学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 风险模型 相依 生存概率 拉普拉斯变换
年,卷(期) 2005,(3) 所属期刊栏目 数学
研究方向 页码范围 1-2,6
页数 3页 分类号 O212
字数 2245字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6164.2005.03.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨家兴 湖南文理学院数学系 16 23 3.0 4.0
2 张逵 中南大学数学科学与计算技术学院 2 3 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
风险模型
相依
生存概率
拉普拉斯变换
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南文理学院学报(自然科学版)
季刊
1672-6146
43-1420/N
大16开
湖南省常德市洞庭大道3150号
1987
chi
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2118
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3
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6216
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