基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应

• 作者: 胡培 舒建平 范钛
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: 风险度量 投资期限效应 长期相关性
• 年，卷（期）: 2005,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 462-466
• 页数: 5页
• 分类号: F832.4
• 字数: 3496字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2005.05.016

摘要

在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量.在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡培	西南交通大学经济管理学院	138	2598	27.0	45.0
2	范钛	西南交通大学经济管理学院	10	166	7.0	10.0
3	舒建平	西南交通大学经济管理学院	11	95	5.0	9.0