基于GM包络模型的可转换债券价格区间预测

• 作者: 张元标 韩恂
• 来源期刊: 成都理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 GM包络模型 预测
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 438-440
• 页数: 3页
• 分类号: O29
• 字数: 2544字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-9727.2005.04.022

摘要

研究利用GM包络模型预测可转换债券价格的运行区间.提出了一种适用于预测可转换债券价格运行区间的GM包络模型.利用这个模型实现了对W转债价格运行区间的预测,并得到了较好的预测结果.该工作为可转换债券价格运行区间的预测探索了一条新的途径.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张元标	暨南大学珠海学院	20	150	8.0	11.0
5	韩恂	成都理工大学信息管理学院	1	2	1.0	1.0