广义线性模型中极大拟似然估计的渐近正态性与强相合性

• 作者: 尹长明 赵林城
• 来源期刊: 中国科学A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 广义线性模型 拟似然估计 渐近正态性 强相合性
• 年，卷（期）: 2005,（11）
• 页码范围: 1236-1250
• 页数: 15页
• 分类号: O1
• 字数: 7095字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-9232.2005.11.003

摘要

在广义线性模型中,当λ_n→∞,supi≥1 E‖ei‖2+α＜∞(对某个α＞0),且其他一些正则条件满足时,证明了极大拟似然估计(MQLE)是渐近正态的;进一步假定liminfλ_n/{\λ-1/2n(log-λn)1/2+α}＞0,证明了MQLE是强相合的,其中λ_n(-λn)是∑ni=1ZiZiTn→∞的最小(最大)特征根,Zi是有界的p×q回归系数,ei=yi-Eyi,yi是q×1响应变量.也讨论了设计阵Zi是自适应的情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	尹长明	中国科学技术大学统计与金融系	32	112	6.0	9.0
3	赵林城	中国科学技术大学统计与金融系	22	248	8.0	15.0