我国股指期权涨跌停板制度探讨

• 作者: 刘海飞 王利
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 金融衍生品 股指期权 涨跌停板
• 年，卷（期）: 2005,（11）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 109-111
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 3358字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2005.11.049

摘要

金融衍生品是金融改革的核心之一,是市场经济中发展速度最快,交易量最大的金融工具.随着全球金融市场的发展,要使我国金融衍生品市场结构发展的更加合理、更加完善、股指期权新产品的推出已成必然.本文结合本国实际,探讨我国股指期权涨跌停板的制度设计,为日后推出股指期权提供理论上的依据和技术上的准备.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海飞	南京大学工程管理学院	35	346	11.0	18.0
2	王利	东南大学经济管理学院	5	41	4.0	5.0