数学规划在证券组合优化投资中的应用

• 作者: 刘敏
• 来源期刊: 湖南科技学院学报
• 学科: 数学
• 关键词: 证券组合投资 多目标数学规划 次优解空间
• 年，卷（期）: 2005,（11）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 21-25
• 页数: 5页
• 分类号: O29
• 字数: 6199字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2219.2005.11.008

摘要

证券市场信息是一种具有不确定性的缺失信息.证券组合投资的收益是一个动态的波值.即模型都要满足(达到)两个目标:1、利润最大化.2、风险最小化.利润最大化是在风险相对固定下的最大化.风险最小化是在利润相对固定下的最小化.他们是互为前提的.所以没有绝对意义上的最优解.最优是相对的,也就是多目标规划下的次优解空间(或非劣解集).在本文中我们在进行分析的基础上,建立一个合理的初等模型,利用数学的方法将模型进化,得到一个适应一般情况的模型.并对模型做进一步的改进,使其趋于合理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘敏	湖南科技学院数学与计算科学系	28	94	5.0	9.0