具有分红上界的经典风险模型的性质研究

• 作者: 周梦
• 来源期刊: 复旦学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 分红上界 Markov过程 正常返性
• 年，卷（期）: 2006,（5）
• 页码范围: 654-657
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2360字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0427-7104.2006.05.016

摘要

无分红上界时保险公司的盈余过程是Markov过程,先着重讨论在分红上界后,它的马氏性是否仍然保持的问题,并对完全离散的情况,进一步讨论了与Markov过程相关的正常返性以及平稳分布是否存在等问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周梦	复旦大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0