三种数值方法在期权定价中的定量研究

• 作者: 刘新平 朱文武 金浩
• 来源期刊: 云南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 二叉树法 蒙特卡罗模拟 有限差分法 Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 10-13
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 4368字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9793.2006.02.004

摘要

数值方法在期权定价中的应用已经十分的广泛.文章将对二叉树法、蒙特卡罗模拟和有限差分法三种常用的数值方法的应用作出介绍, 并对这三种数值方法各自的优势与缺陷, 以及相互之间的联系和区别作出定量分析和研究比较.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	金浩	陕西师范大学数学与信息科学学院	8	38	3.0	6.0
3	朱文武	陕西师范大学数学与信息科学学院	1	13	1.0	1.0