有关推广的Poisson风险模型的破产问题

• 作者: 曹晓敏 高珊
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报(自然科学版)
• 学科: 数学
• 关键词: 风险模型 鞅 停时 超额再保 最优再保 破产概率
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 页码范围: 13-16
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2961字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2006.02.004

摘要

主要讨论了推广的Poisson风险模型的有限时间内的破产概率,得到了有限时间内的破产概率所满足的不等式.首先用鞅的方法得到了该不等式,然后在此基础上得到了该风险模型在超额赔款下的有限时间内的破产概率所满足的不等式,最后还讨论了最优再保问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高珊	阜阳师范学院数学系	29	57	4.0	6.0
2	曹晓敏	中国石油大学数学与计算机科学学院	7	9	2.0	2.0