变保费率Cox风险模型的研究

• 作者: 王慧丽 王文波 赵选民
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 经济
• 关键词: Cox风险模型 折现罚金函数 破产时刻 破产前瞬时盈余 破产时赤字
• 年，卷（期）: 2006,（12）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 85-90
• 页数: 6页
• 分类号: F8
• 字数: 3021字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2006.12.014

摘要

研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换,对一些具体数值计算出了破产概率的表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵选民	西北工业大学应用数学系	42	294	9.0	15.0
2	王慧丽	西北工业大学应用数学系	10	59	5.0	7.0
6	王文波	西北工业大学应用数学系	2	11	2.0	2.0