容忍最小收益下变保费率的更新风险模型

• 作者: 孙德才 孙浩 陆朝阳
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 容忍最小收益 变保费率 更新风险模型 破产概率 鞅
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 397-401
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9|F224.7
• 字数: 2706字
• 语种: 中文

摘要

经典的风险模型在研究破产概率时,定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻,而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义.本文将这一限度定义为容忍最小收益,首先讨论了容忍最小收益下变保费率的更新风险模型最终的破产概率;并进一步讨论了它在大索赔情形下有限时间内的破产概率的性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙浩	西北工业大学应用数学系	76	475	12.0	18.0
2	陆朝阳	西北工业大学应用数学系	9	7	1.0	2.0
4	孙德才	西北工业大学应用数学系	2	2	1.0	1.0